1) Co tu dużo mówić, sama sobie odpowiedziałaś, gdyż twoja wersja jest poprawna*. Przesuwamy to tylko w czasie zależnie od kontekstu:

Nigdy tego nie robiłam, to będzie mój pierwszy raz. - Dopiero się przydarzy.
I have never done it before, it will be my first time.

Nigdy tego nie robiłam, to mój pierwszy raz. - rzecz dzieje się w tym momencie.
I have never done it before, it is my first time.

Nigdy tego nie robiłam, to był mój pierwszy raz. - opowiadam komuś co mi się kiedyś przydarzyło.
I had never done it before it was my first time.
(Czemu had a nie have? Tutaj twój pierwszy raz już się odbył, więc dzisiaj jak to mówisz już masz go za sobą, to dlatego musimy wszystko "kopnąć" do tyłu, żeby zaznaczyć, że do tego momentu w przeszłości nigdy wcześniej tego nie robiłaś.)

*W szkołach często wymagana jest jednolitość wypowiedzi odnośnie wyboru dialektu. (czyt. AmE - Amerykańska odmiana j. ang lub BrE - Brytyjska odmiana j. ang). Twoja wersja: "I have never done it before." jest wersją, którą powiedziałby Brytyjczyk. Istnieje alternatywna, tak samo poprawna, amerykańska wariacja: "I never did that before.". BrE jest bardziej wysublimowanym wyborem, gdyż AmE powstał z lenistwa i uproszczenia, co było konieczne patrząc na historię USA. Nie ma różnicy, którą wersję wybierzesz o ile będziesz wytrwała w wyborze przez całą swoją wypowiedź; jest dużo takich różnic pomiędzy AmE i BrE, a skakanie z kwiatka na kwiatek jest uważane za błąd równy posiadaniu lekkich obyczajów. - trzeba być wiernym!

2) I never do this - nigdy tego nie robię. (np. obgaduję, i nie zamierzam zacząć.)
I have never done this - nigdy tego nie robiłam. (to mój pierwszy raz, ale chętnie spróbuję.)

PS "I have never baked a(!) cake by myself before."