Cześć!
Poprawna wersja to "in Warsaw", chyba że istnieje jakaś knajpa, restauracja Warsaw i to ją mieliśmy na myśli :)
Kwestia przedimków "at" oraz "in" wygląda następująco:

-at: kiedy mówimy o publicznych budynkach i obiektach, najczęściej jeśli mamy na myśli ich funkcję:
They met at a restaurant and had dinner. = Spotkali się w restauracji i zjedli obiad.
I'll meet you at the airport. = Spotkamy się na lotnisku.
I was at school all day. = Byłam w szkole cały dzień.

-in: 1)mówiąc o ograniczonej przestrzeni, w której się znajdujemy (przestrzeń ta posiada wyraźnie zaznaczone granice), np. skrzynia, pudełko, budynek, park, basen:
Anna sat in her new living room. = Anna siedziała w swoim nowym salonie.
The shoes are in the box. = Buty są w pudełku.
Kenny is sitting in a restaurant. = Kenny siedzi w restauracji.
2) kiedy mówimy o krajach i miastach:
I live in London. = Mieszkam w Londynie.
She is living in Italy now. = Ona teraz mieszka we Włoszech.
3) kiedy mówimy, że mieszkamy w mieście lub w jakimś kraju bez podawania jego nazwy.
Peter lives in a big city. = Peter mieszka w dużym mieście.
Brian works in a rich country. = Brian pracuje w bogatym kraju.


Zarówno 'in', jak i 'at' mogą pojawić się przed nazwami budynków i miejsc, w których świadczone są różne usługi, np. restauracja, bank, kawiarnia, biuro.
Olivia works in a restaurant. = Olivia pracuje w restauracji.
We'll meet at a restaurant. = Spotkamy się w restauracji.
W takim przypadku najczęściej 'in' używane jest, żeby odnieść się do rodzaju samego budynku, natomiast 'at' sygnalizuje funkcję danego miejsca.

Przepraszam za długość,
miłej środy :)