To zależy w jakiej sytuacji, bo musimy pamiętać o tym, że:
IT (to) używamy raczej w odniesieniu do rzeczy, niż ludzi, kiedy chcemy uniknąć powtarzania się, albo przedmiot był już w rozmowie wspomniany, np.
The sky is clear. It is so clear, you can see all the stars.
This car is quite old. It used to belong to my father.
(W języku polskim w takim wypadku odpowiednik "it" zazwyczaj pomijamy, np. "To auto jest całkiem stare. Należało kiedyś do mojego ojca" - bez powtarzania "to" )

THIS i THAT są bardziej konkretne i stanowcze niż IT i służą do podkreślania faktu lub zdarzenia, wskazują, i określają np.
THIS (to) używamy do mówienia o czymś, co jest blisko nas, np.
This is very soft. = To jest bardzo miękkie.
I don't feel good in this place. = Nie czuję się dobrze w tym miejscu.
THAT (tamto) używamy do mówienia o czymś, co jest daleko od nas, lub tego nie widzimy, np.
That dog is huge. = Tamten pies jest bardzo duży.
That place was horrible. = Tamto miejsce było straszne.

A więc:
This doesn't appear to be damaged. = To nie wydaje się być uszkodzone.
That doesn't appear to be damaged. = To (tamto) nie wydaje się być uszkodzone.
This is my phone. It doesn't appear to be damaged. = To jest mój telefon. On nie wydaje się być uszkodzony.

W razie dalszych wątpliwości pytaj:)